風險資訊揭露

國票綜合證券資本適足比率資料表

資料
時間		 合格自有資本淨額 合格自有
資本淨額		 市場風險
約當金額		 信用風險
約當金額
資本
適足比率		 第一類
資本淨額		 合格
第二類資本		 合格且使用
第三類資本		 作業風險
約當金額		 經營風險
約當金額
113年
第三季		 13,978,781,311 182,536,243 0 14,161,317,554 3,059,816,716 1,320,638,988
279 698,112,600 5,078,568,304
113年
第二季		 13,602,986,039 111,489,871 0 13,714,475,910 3,255,051,279 1,523,062,797
250 698,112,600 5,476,226,677
113年
第一季		 13,803,803,782 0 0 13,803,803,782 2,974,336,821 1,422,289,974
271 703,929,180 5,100,555,975
112年
第四季		 13,372,574,876 0 0 13,372,574,876 2,554,380,067 1,094,955,775
307 703,929,180 4,353,265,022
112年
第三季		 11,197,628,152 0 0 11,197,628,152 2,513,411,194 875,911,529
274 703,929,180 4,093,251,903
112年
第二季		 10,527,045,697 0 0 10,527,045,697 2,313,090,463 1,028,392,545
260 703,929,180 4,045,412,188
112年
第一季		 10,422,043,177 0 0 10,422,043,177 1,984,701,889 981,602,597
286 671,542,980 3,637,847,466
111年
第四季		 10,263,237,303 0 0 10,263,237,303 1,774,610,411 673,104,824
329 671,542,980 3,119,258,215
111年
第三季		 9,817,026,483 0 0 9,817,026,483 2,102,090,580 723,423,132
281 671,542,980 3,497,056,692
111年
第二季		 9,822,873,077 0 0 9,822,873,077 1,907,002,637 859,042,201
260 1,007,314,470 3,773,359,308
111年
第一季		 9,870,086,353 0 0 9,870,086,353 1,786,512,174 884,293,118
311 501,300,120 3,172,105,412
110年
第四季		 9,847,088,727 0 0 9,847,088,727 1,845,886,020 978,482,905
296 501,300,120 3,325,669,045
110年
第三季		 9,171,755,158 0 0 9,171,755,158 2,039,692,023 818,696,721
273 501,300,120 3,359,688,864
110年
第二季		 9,012,020,195 0 0 9,012,020,195 2,175,352,119 1,361,810,879
223 501,300,120 4,038,463,118
110年
第一季		 8,566,057,673 0 0 8,566,057,673 1,927,635,864 1,123,951,554
247 415,477,200 3,467,064,618
109年
第四季		 8,227,247,564 0 0 8,227,247,564 1,987,905,486 1,018,248,993
240 415,477,200 3,421,631,679
109年
第三季		 8,129,044,722 0 0 8,129,044,722 1,675,869,991 613,776,165
301 415,477,200 2,705,123,356
109年
第二季		 7,744,180,928 0 0 7,744,180,928 1,883,394,963 689,328,156
259 415,477,200 2,988,200,319
109年
第一季		 7,664,063,977 0 0 7,664,063,977 1,704,278,833 461,995,269
304 351,210,900 2,517,485,002
108年
第四季		 7,899,258,810 0 0 7,899,258,810 2,004,266,725 520,735,494
275 351,210,900 2,876,213,119
108年
第三季		 7,794,454,761 0 0 7,794,454,761 1,805,416,811 536,711,992
289 351,210,900 2,693,339,703
108年
第二季		 7,429,749,516 0 0 7,429,749,516 1,745,370,409 471,382,791
289 351,210,900 2,567,964,100
108年
第一季		 7,212,193,599 0 0 7,212,193,599 1,449,792,643 474,648,950
319 333,791,220 2,258,232,813

附註：上表證券商採行進階計算法計算資本適足比率。

風險值

10 日 ,99% 2023 年平均值 ( 仟元 )

整體風險值

287,339

分散效果

173,770

10 日 ,99% 2023年平均值 ( 仟元 )

股權

80,740

利率

110,825

匯率

107,676

商品

2,148

回溯測試：
截至112年11月底止，整體部位風險值10日回溯測試(理論損益)結果，於最近250筆測試資料中，信賴區間99%之風險值穿越次數為10次；整體部位風險值10日回溯測試(實際損益)結果，於最近250筆測試資料中，信賴區間99%之風險值穿越次數為6次。


壓力測試：
112年底壓力測試於假設情境為股價指數下跌20%或上漲20%、殖利率曲線上升50BP、對新台幣匯率貶值3%時之損失金額為-1,000,965仟元。